> 日期： 2026-08-20 ｜ 源文件： D:\桌面\五福\五福升级版.txt（聚宽，2334 行，五福 v1.7-P5 多检查点择时执行版） > 移植保真版： strategies/examples/wufu_plus_v1.py ｜ 本报告为该 v1.7 原版的独立审查与实测结论 > 全链详细过程（消融/精简/终审/交付）见： strategies/wufu_plus_report.md
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聚宽 2334 行的"五福"系列 v1.7 版本，结构 = 动量打分主干（固定 ETF 池约 110 只行业/主题 ETF，加权回归趋势分选强）+ B 型主线识别（连续主线加仓）+ 量价背离过滤 + 走弱期防御（指数走弱切防御腿）+ 日内择时（P5 多检查点，13:10 等时点执行）+ 分钟止损。参数 60+，满仓单标的（K=1）。
注释吹"S-1: 滑点 0.01%→0.1%"，代码实际仍是 PriceRelatedSlippage(0.0001)=万 1 没改。佣金万 1。展示业绩用的是比真实低一个量级的摩擦口径。
固定池是"现在回头看"编纂的当前活跃 ETF 名单，含后见之明；avoid_future_data 已开，13:10 盘中价合法。
2019-01~2025-12，freq=1m，100 万，万 0.5+0.025% 真实成本口径：
| 变体 | 年化 | 回撤 | 夏普 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| base v1.7 原版全模块 | 19.4% | -25.8% | 1.17 | 基准 |
| 关 B 型主线 | 18.9% | -25.6% | 1.14 | 装饰（≈0 贡献，过拟合实证） |
| 关走弱期防御 | 16.3% | -37.1% | 0.89 | 真防御（2022 +22.6%→-1.3%） |
| 关日内择时 | 18.7% | -14.8% | 1.07 | 负贡献（回撤几乎翻倍） |
| 关分钟止损 | 19.1% | -24.0% | 1.19 | 装饰 |
| 关量价背离 | 17.6% | -24.8% | 1.10 | 小正贡献 |
真零件 = 动量打分主干 + 走弱期防御；B 型主线/止损是摆设；日内择时是负优化（"伪优化"实锤——P5 择时非但不赚，还把回撤放大近一倍）。
2019-01→2026-06, freq=1m, 100 万， 万 0.5+0.025%:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总收益 | +255.0% |
| 年化 | +19.4% |
| 最大回撤 | -25.8% |
| 夏普 | 1.17 |
| 交易笔数 | 1472 |
口径备注：原版展示业绩基于造假成本（万 1 滑点）+黄金期窗口；本表为全模块保真版在本平台真实成本、含 2026H1 的实测——数字能打，但 K=1 满仓单标的不可交付：并列名次翻转和 0.1% 级数据源价差会被放大成路径级差异（年化 ±8pp 摆动），任何单一路径回测都是高方差点估计。
strategies/wufu_plus_report.md。